Handelsstrategien Dissertation

Intraday Trading-Tools Techniken und Strategien Finanzen Essay Veröffentlicht: 23. März 2015 Letzte Änderung: 23. März 2015 Dieser Aufsatz wurde von einem Studenten eingereicht. Dies ist kein Beispiel für die Arbeit unserer professionellen Essayautoren. Die Wall Street ist nicht mehr ein Mitglied nur Feldspiel von Brokern an der Börse. Wie so viele andere Branchen hat das Internet den Markt verändert und die Art, wie Menschen Geschäfte machen. Nur mit einem Klick auf eine Schaltfläche, der durchschnittliche Mann hat jetzt Zugriff auf die gleichen Informationen und Fakten, die nur Broker vor zehn Jahren geheim waren. Vorbei sind die Zeiten, als Markthändler und Profis den Vorteil hatten, von der unwissenden Öffentlichkeit zu profitieren. Mit der heutigen Technologie hat ein Mann die gleichen Chancen wie die Profis an der Börse. Der Unterschied ist natürlich Wissen und Erfahrung, die beide innerhalb Ihrer Fähigkeiten sind. High-Speed-Zugang zu Informationen, die Bereitstellung von Echtzeit-Anführungszeichen und Instant-Online-Handel hat Day-Trading zu einem neuen Beruf seiner eigenen entstanden. Die Menschen sind sich dessen bewusst, dass sie auch das Konzept des Tageshandels beherrschen und professionell in einem hochrangigen Spielfeld konkurrieren können. Heute ist das einzige Hindernis auf dem Weg eines Anfängers Erfahrung und kann nur durch Zeit und Praxis gewonnen werden. Obwohl nichts mit der Realität der Erfahrung konkurrieren kann, konnte gute Kenntnisse helfen, die intraday Trading-Konzept und das ist der Zweck meiner Forschung zu verstehen. Tatsache ist, dass es viele mögliche Gewinne aus dem Markt gibt, aber es gibt auch genauso viele Verluste. Technische Analyse ist eine der drei Möglichkeiten, die professionelle Händler nutzen, um die Sicherheit zu analysieren und ist die perfekte Anlagestrategie für diejenigen, die von den Finanzmärkten innerhalb des Tages profitieren wollen. Die Werkzeuge und Techniken in dieser Forschung werden beschrieben, um zu verstehen, den Trend der Aktien und mögliche Richtung der Bewegung innerhalb der nächsten paar Tage. Ich neige nicht dazu, eine Strategie zu finden, die jedesmal gewinnt, aber eine, die Verluste auf ein Minimum halten wird. Die Bedeutung der technischen Analyse ist weithin anerkannt unter vielen Händlern in der Welt. Es genügt nicht, eine fundamentale Analyse des aktuellen Trends zu verwenden, sondern die zentrale Aufmerksamkeit auf gleitende Mittelwerte, Stochastik, MACD, RSI, Oszillatoren, Punkt und Zahlen, dmi, adx, cci, Volatilität, bullischer Konsens, Impuls, roc, Widerstand zu lenken Und Support-Ebenen, Fibonacci-Verhältnisse, Impuls und viele andere Indikatoren. Wie oben beschrieben, ist die technische Analyse eine wichtige Methode, das zukünftige Verhalten eines finanziellen Vermögenswertes zu prognostizieren. Ich werde mich auf die Vorhersage der zukünftigen Preise mit technischen Indikatoren konzentrieren. Da keiner der Werkzeuge und Strategien eine hundertprozentige Gewinnposition sicherstellen kann, werden alle Forschung auf meiner Erfahrung und meinem Wissen basieren. Aus diesem Grund wird das Papier auf persönliche Entscheidungsfindung nur konzentrieren. Als Teil der Forschung, ich planen, um ein Konto in einem Online-Brokerage-Unternehmen zu öffnen, wo ich planen, technische Indikatoren zu folgen, die innerhalb des Tages. Das Papier wird nicht nur die Umsetzung der Indikatoren zu diskutieren, sondern bieten auch visuelle Unterstützung wie Bilder und Diagramme . Forschungsfragen, Ziele und Hypothesen der Dissertation: Forschungsfragen: Instrumente und Techniken, die im Intraday-Handel für die zukünftige Vorhersage des Preisverhaltens von Finanzinstrumenten verwendet werden: Zielsetzung: Erläuterung des Intraday-Handels Zur Übersicht der technischen Indikatoren und Strategien Um zu erforschen, Indikatoren zur Prognose zukünftiger Bewegungen Um die Forschung zu bewerten und baute eine eigene Handelsstrategie. Innerhalb des ersten Ziels wird ein detailliertes Bild des Intraday-Handels gegeben. Das Preisverhalten von Aktien eines ausgewählten Unternehmens wird aus der Sicht eines Daytraders erläutert. Denn die Verwendung von technischen Indikatoren ist seit langem ein umstrittenes Thema, wird es von einigen sehr beachtet und mit Skepsis von anderen behandelt. Deshalb werden beide Parteien vorgestellt. Im zweiten und dritten Ziel wird ein detailliertes Bild der technischen Indikatoren gegeben. Wie im Erläuterungsteil wird an einem Beispiel eines Unternehmensbestandes die populärsten Indikatoren, Oszillatoren und gleitenden Durchschnitte beschrieben. Eine visuelle Erklärung in Form von Tabellen und Diagrammen wird für jeden Indikator gegeben. Außerdem wird eine Erkundung über die Verwendung und Anwendung von Indikatoren, Oszillatoren und Durchschnittswerten durchgeführt. Als letztes Ziel wird eine Bewertung der gesammelten Daten und Forschung durchgeführt werden. Eine Prüfung der Handelsregeln, die zwei oder mehr Indikatoren kombinieren, um die besten Kombinationen zu finden. Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für die Entwicklung einer wirksamen Strategie für den Tageshandel und schließen, ob die technische Analyse als effektives Instrument zur Steigerung der Anlageperformance genutzt werden kann. Forschungsprozeß Details zum Sammeln von Primär - und Sekundärdaten: Primäre Daten werden von der Online-Handelssystemsoftware gesammelt (wird von der Maklerfirma bereitgestellt), die Streaming-Echtzeit-Anführungszeichen zur Verfügung stellt. Echtzeit-Aktien-Preise werden die Basis meiner Forschung werden. Die Anwendung von technischen Indikatoren in Echtzeit ist der Schlüsselaspekt meiner Forschung. Sekundäre Daten werden aus verschiedenen Quellen, einschließlich Bücher, Zeitschriften, Berichte und Websites gesammelt werden. Die Bücher werden in erster Linie auf den theoretischen Teil des Papiers: Allgemeine Informationen über Handel Aspekte und Indikatoren. Bücher werden auch verwendet, um die historischen Informationen zu überprüfen. Zeitschriftenartikel werden verwendet, um Informationen über den Standpunkt der professionellen Händler zu diesem Thema zu gewinnen. Websites und Berichte von Brokers werden für die Erhebung von Daten über aktuelle Trends sowie aktuelle Situation auf dem Markt im Sektor verwendet werden. Es werden nur zuverlässige Quellen verwendet. Die Ansichten von professionellen Händlern werden mit Hilfe eines Interviews gesammelt, da dies die beste Methode ist, um vergleichbare Daten von qualifizierten und erfahrenen Händlern zu gewinnen. Die Interviews werden strukturiert und bestehen aus maximal 12 qualitativen und quantitativen Fragen. Das Interview umfasst verschiedene Arten von Fragen zum Thema. Es wird darauf geachtet, ehrliche Antworten zu fördern. Die Interviews werden per E-Mail oder telefonisch verteilt. Darüber hinaus wird ein Fragebogen berechnet und einzelne Traderansichten gesammelt. Die erforderlichen Informationen sind die häufigsten technischen Indikatoren, die von Händlern auf verschiedenen Ebenen ihrer beruflichen Karriere verwendet werden. Essay Writing Service Vollständig referenziert, rechtzeitig, Essay Writing Service. Dissertationen Thesen - Gradworks Preisoptionen für Handelsstrategien von Zhu, Guo Dong. Ph. D. NEW YORKER UNIVERSITÄT . 2007, 164 Seiten 3283361 Optionspreise und dynamische Handelsstrategien sind zwei fundamentale Themen der Finanzmathematik. Diese Arbeit untersucht die Zusammenhänge zwischen diesen beiden Themen. Um gegen negative Effekte aus dynamischen Strategien zu schützen, sind neue Derivate entstanden oder erforderlich, deren Auszahlung vom Gewinn und Verlust der Strategien abhängt. Wir wählen die Preisgestaltung von Optionen auf dem Pampl, die nach zwei Klassen von Handelsstrategien gewonnen wurden: (1) Optionen auf optimale Strategien und (2) Optionen auf Leverage Strategien. Wir gehen davon aus, dass beide Klassen von Strategien in einen riskanten Vermögenswert investiert werden, dessen Preis einer geometrischen Brownschen Bewegung mit stochastischer Volatilität folgt. Unser Preissystem geht davon aus, dass sich die Volatilität unabhängig vom Handelsbestand entwickelt, aber keine andere Modellierung der Volatilitätsdynamik erfordert. Infolgedessen hat dieses Schema minimale Modellierungsrisiken, die mit der Volatilität verbunden sind. In Kapitel 2 untersuchen wir Strategiewahlen. Dies sind Call-Optionen auf der nal PampL erhalten nach einer optimalen Strategie, die Optimierung über eine Klasse von Handelsstrategien, deren Position in der riskanten Vermögenswert unterliegt Einschränkungen. Nachdem wir die optimale Strategie identifiziert haben, bewerten wir die Strategieoptionen im Vergleich zu den europäischen Co-Endgeräten auf dem Handelsbestand. Strategieoptionen sind eine Verallgemeinerung der Passoptionen. Diese Studie baut auf früheren Arbeiten über Pass-Optionen, zusammen mit Arbeit über Look-back-Optionen. In Kapitel 3, führen wir ein und studieren Optionen auf CPPI. Hierbei handelt es sich um Optionen auf dem Pampl, die mit Hebelstrategien aus der Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) erworben wurden. Die gewählten Optionen variieren in ihrer Auszahlung und in der Struktur der Hebelwirkung. Abgesehen von einem Fall, bewerten wir diese Optionen im Verhältnis zu den Co-Terminal-europäischen Forderungen auf dem Handelsbestand. Für den verbleibenden Fall berechnen wir den Preis als explizite Funktion des Vermögenswertes. Im Anhang werden wir zwei Probleme im Zusammenhang mit CPPI. Erstens zeigen wir, dass CPPI eine optimale Strategie zur Maximierung einer HARA-Utility-Funktion ist. Zweitens untersuchen wir die optimale Durchführung von CPPI in Gegenwart von Transaktionskosten. Peter Carr Robert V. Kohn raquo Finden Sie eine elektronische Kopie an Ihrer Bibliothek. Verwenden Sie den unten stehenden Link, um auf einen vollständigen Zitierrekord dieser Diplomarbeit zuzugreifen: Wenn Ihre Bibliothek die ProQuest Dissertationen amp Theses (PQDT) Datenbank abonniert, können Sie Anspruch auf eine kostenlose elektronische Version dieser Graduiertenarbeit haben. Wenn nicht, haben Sie die Möglichkeit, einen zu kaufen, und eine Vorschau auf 24 Seiten kostenlos (wenn verfügbar). Über ProQuest Dissertationen amp Thesen Mit fast 4 Millionen Datensätzen ist die ProQuest Dissertation amp Theses (PQDT) Globale Datenbank die umfangreichste Sammlung von Dissertationen und Thesen in der Welt. Es ist die Datenbank der Rekord für die Graduiertenforschung. PQDT Global vereint Inhalte aus einer Reihe der weltweit führenden Universitäten - von der Ivy League bis zur Russell Group. Von den fast 4 Millionen Absolventen, die in der Datenbank enthalten sind, bietet ProQuest mehr als 2,5 Millionen Volltexte an. Davon sind über 1,7 Millionen im PDF-Format verfügbar. Mehr als 90.000 Dissertationen und Thesen werden jährlich in die Datenbank aufgenommen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die ProQuest Website - Proquest - oder wenden Sie sich an den ProQuest Support. Urheberrechtsverletzung 2016 ProQuest. Alle Rechte vorbehalten. Geschäftsbedingungen