Trading System Stresstests

Backtesting Was ist Backtesting Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie auf relevante historische Daten, um ihre Durchführbarkeit sicherzustellen, bevor der Händler ein tatsächliches Kapital riskiert. Ein Händler kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum simulieren und die Ergebnisse auf dem Niveau der Rentabilität und des Risikos analysieren. BREAKING DOWN Backtesting Wenn die Ergebnisse die notwendigen Kriterien erfüllen, die für den Trader akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Maß an Vertrauen implementiert werden, dass es zu Gewinnen führen wird. Wenn die Ergebnisse weniger günstig sind, kann die Strategie modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder sie kann vollständig verschrottet werden. Eine bedeutende Menge des Volumens, das am heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, erfolgt durch Händler, die irgendeine Art von Computerautomation verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien, die auf einer technischen Analyse beruhen. Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Sinnvolles Backtesting Wenn es richtig gemacht wird, kann Backtesting ein unschätzbares Werkzeug sein, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob eine Trading-Strategie genutzt werden soll. Der Abtastzeitraum, an dem ein Backtest durchgeführt wird, ist kritisch. Die Dauer des Stichprobenzeitraums sollte so lang sein, dass Zeiträume unterschiedlicher Marktkonditionen einschliesslich Aufwärtstrends, Abwärtsbewegungen und gebietsbezogener Handel enthalten sind. Die Durchführung eines Tests an nur einer Art von Marktbedingungen kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die unter anderen Marktbedingungen nicht gut funktionieren, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist ebenfalls entscheidend. Wenn die Stichprobenanzahl zu gering ist, ist der Test möglicherweise nicht statistisch signifikant. Eine Probe mit zu vielen Trades über einen zu langen Zeitraum kann zu optimierten Ergebnissen führen, bei denen sich eine überwältigende Anzahl von Gewinntrades um einen bestimmten Marktzustand oder Trend, der für die Strategie günstig ist, verschmelzen. Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zieht. Keep it real Ein Backtest sollte die Realität so gut wie möglich reflektieren. Trading-Kosten, die ansonsten von den Händlern als einzeln betrachtet betrachtet werden könnten, können erhebliche Auswirkungen haben, wenn die Gesamtkosten über die gesamte Backtesting-Periode berechnet werden. Diese Kosten umfassen Provisionen, Spreads und Slippage, und sie könnten den Unterschied zwischen bestimmen, ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht. Die meisten Backtesting-Softwarepakete enthalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die Strategien der Robustheit. Dies wird erreicht, indem die Ergebnisse eines optimierten Rücktests in einer bestimmten Abtastzeitperiode (als In-Probe bezeichnet) mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einer anderen Abtastzeitperiode (bezeichnet als out - Der Probe). Wenn die Ergebnisse ähnlich profitabel sind, kann die Strategie als gültig und robust angesehen werden und ist bereit, in Echtzeit-Märkten implementiert zu werden. Wenn die Strategie im Out-of-Sample-Vergleich fehlschlägt, muss die Strategie weiterentwickelt werden oder sie sollte insgesamt aufgegeben werden. Imagine Trading System Seit 1993 ist Imagine Software ein führender Anbieter von Investment-Management-Lösungen für die globale Finanzindustrie. Der preisgekrönte Unternehmensprodukt Imagine Trading Systemmdash und seine On-Demand-Cloud-basierte ASP-Version, Derivatives mdashis ist eine integrierte Trading-, Portfolio - und Risikomanagementlösung, die von Tausenden von Buy-Side - und Sell-Endbenutzern eingesetzt wird über den Globus. Impline Softwarersquos Ruf der Bereitstellung von Wettbewerbsvorteilen basiert auf seinen langen Track Record von Institutional-Grade-Funktionalität, breite Cross-Asset-Instrument unterstützen, und die Fähigkeit, jede Handelsstrategie behandeln basiert. Das Unternehmen befriedigt konsequent die vielfältigen Portfolio - und Risikoabwicklungs-, Marktdaten-, Regulierungs - und Berichtsanforderungen der größten globalen Hedgefonds, Dachfonds, Pensionskassen, Vermögensverwaltungsgesellschaften und großen Maklerfirmen und Banken. Imagine bietet den Anwendern alles, was sie für ihren Alltag benötigen: fortschrittliche Softwarefunktionalität, umfangreiches Datenmanagement (bestehend aus unzähligen Live-Märkten, Krediten, statischen Daten und anderen Elementen, die für den Echtzeit-Handel in den weltweiten Märkten von heute erforderlich sind) , Sowie End-of-Day und Start-of-Day-Verarbeitung Dienstleistungen. Maximierung der Anlageerträge und Risikomanagement. Investment-Entscheidungsträger ernten sofortige Vorteile mit Imaginersquos robuste, Echtzeit-Portfolio-und Risikomanagement-Funktionalität, die ihre Aktivitäten über alle Handelsstrategien und Asset-Klassen unterstützt. Die Key-Portfolio-Funktionalität umfasst unbegrenzte Portfolio-Drilldowns, Echtzeit-Preisgestaltung, Limitüberwachung und - steuerung sowie Live-Ansichten von PampL-Werten und - Griechen sowie die Verfolgung von Wertpapieren. Die Risikofunktion umfasst die Belastungstestung und den historischen Monte Carlo sowie das Intra-Day-Portfolio VaR, die Faktorenanalyse und vieles mehr. Die Nutzer können die Exposition gegenüber veränderten Marktpreisen, Zinssätzen, Volatilität, Renditekurvenannahmen und anderen Risiken leicht untersuchen. Transparenz erreichen. Imaginersquos Status als eine vertrauenswürdige Industrie-Standard-Anbieter von Risiko-und Portfolio-Reporting-Fähigkeiten machen es eine ldquomust haverdquo Ressource für eine breite Palette von Finanzdienstleistungen von institutionellen Wertpapierfirmen bis hin zu Hedgefonds. Überlegene Reporting-Fähigkeiten und vollständige historische Datenarchivierung ermöglichen die Transparenz, die heute von Investoren und Regulierungsbehörden gefordert wird. Gain Operative Effizienz: Derivative Kunden konzentrieren sich ausschließlich auf die Verwaltung von Vermögenswerten, weil die kritischen Komponenten untermauern ihre Geschäftsprozesse mdashsoftware, Marktdaten, globale Security Masters, Corporate Aktionen, etc. mdashare effizient verwalten im Imaginersquos sichere, leistungsstarke Rechenzentrum. Die operationellen Risiken und Kostenvorteile einer schnellen Implementierung, die Automatisierung von manuellen Prozessen, die nahtlose Integration mit anderen Drittsystemen und die Beseitigung von IT-Supportanforderungen sind unleugbar. Erscheint auf diesen Abschnitten Produkt - und Dienstleistungsspezifikationen